แค่พิมพ์ว่าอยากทดสอบกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ย 20 วันตัดกับ 50 วันของหุ้น Apple (AAPL) ย้อนหลัง 1 ปี ระบบก็คำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขจริงให้ นี่คือสิ่งที่ Vibe-Trading ทำได้

Vibe-Trading เป็น AI Agent แบบโอเพนซอร์สที่เปิดให้ใช้งานฟรี พัฒนาโดยทีมนักวิจัย HKUDS หน้าที่หลักคือรับคำสั่งหรือคำถามเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่เราพิมพ์เป็นภาษาคนทั่วไป จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลตลาดจริง เขียนโค้ด รัน Backtest และสรุปรายงานผลลัพธ์ให้อัตโนมัติครบจบในที่เดียว

สำหรับคนที่ไม่ถนัดเขียนโค้ด เครื่องมือนี้ช่วยลดขั้นตอนได้มาก ปกติถ้าเรามีไอเดียการลงทุนแล้วอยากรู้ว่าใช้ได้ผลจริงไหม เราต้องทำ 3 ขั้นตอนหลัก คือ หาข้อมูลราคาย้อนหลัง เขียนโปรแกรมจำลองการซื้อขายตามกฎที่ตั้งไว้ แล้วคำนวณสรุปผล งานนี้ต้องอาศัยคนที่มีทักษะครบทั้ง 3 ด้าน แต่เพียงพิมพ์คำสั่งประโยคเดียว Vibe-Trading ก็จัดการทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ

แต่เมื่อผลลัพธ์ปลายทางเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนจริง การทำความเข้าใจขอบเขตการทำงานและความปลอดภัยของระบบจึงสำคัญไม่แพ้ความสามารถของตัวระบบ

สั่งงานด้วยประโยคเดียว แทนการเขียนโปรแกรมทดสอบเอง

หัวใจสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนคือ Backtest ซึ่งมีหลักการตรงไปตรงมา คือนำกฎการซื้อขายที่เราคิดไว้ ไปจำลองการเทรดกับข้อมูลราคาจริงในอดีตทีละวัน วันไหนเข้าเงื่อนไขซื้อก็บันทึกว่าซื้อ วันไหนเข้าเงื่อนไขขายก็บันทึกว่าขาย เมื่อจบช่วงเวลาที่กำหนด ระบบก็จะคำนวณว่าเงินลงทุนเริ่มต้นเหลือเท่าไหร่ กำไรหรือขาดทุนแค่ไหน

สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ตรงกันคือ Backtest ไม่ได้มีไว้ทำนายอนาคต แต่ช่วยตอบว่าถ้าเรานำกฎชุดนี้ไปใช้กับข้อมูลในอดีตช่วงนั้น ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร

เราสั่ง Vibe-Trading ด้วยประโยคภาษาอังกฤษธรรมดาได้เลย เช่น

Backtest a 20/50-day moving average crossover on AAPL for the past year, show Sharpe ratio and max drawdown

Test RSI(14) mean-reversion on BTC-USDT: buy below 30, sell above 70, last 6 months

• คำสั่งแรก: สั่งทดสอบกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ย 20 วันตัดกับ 50 วันบนหุ้น AAPL ย้อนหลัง 1 ปี พร้อมขอผลลัพธ์เป็น 2 ตัวเลขสำคัญ คือ Sharpe Ratio ตัวชี้วัดว่าผลตอบแทนคุ้มค่ากับความผันผวนระหว่างทางไหม และตัวเลขสถิติที่บอกว่าพอร์ตเคยติดลบจากจุดสูงสุดหนักที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์อย่าง Max Drawdown
• คำสั่งที่สอง: เปลี่ยนมาทดสอบตลาดคริปโต โดยสั่งทดสอบกลยุทธ์ที่ใช้ดัชนีวัดแรงซื้อขายอย่าง RSI(14) กับคู่เหรียญ BTC-USDT ย้อนหลัง 6 เดือน ภายใต้เงื่อนไขว่าให้ซื้อเมื่อค่า RSI ต่ำกว่า 30 และขายเมื่อ RSI สูงกว่า 70

จะเห็นว่าไม่มีบรรทัดไหนเป็นโค้ดโปรแกรมเลย เราแค่ระบุชื่อกลยุทธ์ สินทรัพย์ ช่วงเวลา และตัวชี้วัดที่ต้องการดู ส่วนโค้ดการทำงานจริง Agent จะเป็นคนเขียนและสั่งรันให้ทั้งหมด

5 ขั้นตอนการทำงานเบื้องหลังของ Vibe-Trading

ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หุ้นรายตัวหรือดูภาพรวมทั้งตลาด งานส่วนใหญ่ที่สั่งเข้าไปจะทำงานตาม 5 ขั้นตอนนี้:

1. Plan: อ่านและตีความคำถาม จากนั้นเลือกทักษะทางการเงินและเครื่องมือที่ต้องใช้ พร้อมระบุแหล่งข้อมูล โดยมีทักษะทางการเงินให้เลือก 90 รูปแบบ แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่
2. Ground: ดึงข้อมูลจริงจากตลาดมาเตรียมไว้ ครอบคลุมทั้งหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ หุ้นฮ่องกง สหรัฐฯ แคนาดา คริปโต ฟิวเจอร์ส ค่าเงิน ตลอดจนเอกสารรายงานและข้อมูลจากหน้าเว็บ
3. Execute: เขียนโค้ดกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง แล้วนำไปรันด้วยเอนจินทดสอบย้อนหลังหรือเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ตรงกับโจทย์
4. Validate: คำนวณตัวชี้วัดสำคัญ เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง และทดสอบซ้ำด้วยวิธีทางสถิติอย่าง Monte Carlo, Bootstrap และ Walk-Forward พร้อมสรุปเป็นการ์ดผลลัพธ์และแนบคำเตือนสำหรับรอบนั้น
5. Deliver: ส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปของรายงานและข้อมูลสรุป รวมทั้งส่งออกเป็นไฟล์สำหรับโปรแกรมดูกราฟอย่าง TradingView, TDX หรือ MetaTrader 5 พร้อมบันทึกประวัติการเรียกใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน

ด้านแหล่งข้อมูล Vibe-Trading รวบรวมแหล่งข้อมูลตลาดที่เปิดให้ใช้ฟรีไว้ถึง 23 แหล่ง และเลือกดึงข้อมูลจากแหล่งที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ ถ้าแหล่งข้อมูลแรกมีปัญหา ระบบจะสลับไปใช้แหล่งสำรองตามระดับความเสี่ยงที่จะถูกจำกัดการเข้าถึง ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งค่าเชื่อมต่อข้อมูลเลย ใครที่เคยอ่านเรื่อง Finterm เทอร์มินัลข้อมูลการเงินที่สั่งงานผ่าน Claude Code ก็น่าจะคุ้นเคยกับแนวคิดนี้ แต่จุดต่างคือ Vibe-Trading ไม่ได้หยุดอยู่แค่การดึงข้อมูลมาแสดงผล แต่ยังนำข้อมูลไปรันการทดสอบต่อจนได้ผลลัพธ์ที่นำไปใช้งานได้จริง

สั่งอะไรได้อีก นอกจากทดสอบกลยุทธ์

นอกจากทดสอบกลยุทธ์แล้ว Vibe-Trading ยังรองรับงานวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูลได้อีกหลายรูปแบบ:

• วิเคราะห์หุ้นรายตัวก่อนตัดสินใจลงทุน: สำหรับคนที่มีหุ้นที่สนใจและต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สั่งได้ เช่น Research NVDA: earnings trend, analyst consensus, option flow, and key risks for next quarter แล้วระบบจะสรุปภาพรวมกลับมาในรายงานฉบับเดียว
• ช่วยอ่านและสรุปเอกสาร: สำหรับคนที่มีไฟล์เอกสารจำนวนมากแต่ไม่มีเวลาอ่าน ระบบรองรับทั้งไฟล์ PDF, DOCX, XLSX, PPTX และไฟล์รูปภาพ เราสามารถอัปโหลดรายงานผลประกอบการเข้าไป แล้วสั่งให้สรุปความเสี่ยงหรือตัวเลขสำคัญที่สูงหรือต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ ยังใช้โมเดลประมวลผลภาพอย่าง Vision AI อ่านกราฟจากภาพหน้าจอได้ด้วย
• วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค: สำหรับคนที่ต้องการดูทิศทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อพอร์ต เช่น สั่งให้วิเคราะห์แนวโน้มดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์ และผลกระทบต่อกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่กับราคาทองคำ
• จำลองทีมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยระดมความคิด: สำหรับคำถามที่ต้องการมุมมองหลากหลาย ระบบมีทีม Agent ที่จัดไว้ให้เลือกถึง 30 รูปแบบ เช่น ทีมคณะกรรมการการลงทุน, ทีมกลยุทธ์เชิงปริมาณ, ทีมเทรดคริปโต และทีมวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถจดจำเงื่อนไขและสไตล์การเทรดของเราไว้ใช้ต่อในครั้งถัดไปได้ เช่น ถ้าเราเคยบอกไว้ว่าชอบกลยุทธ์แนว RSI, รับการติดลบของพอร์ต (Drawdown) ได้ไม่เกิน 10% และเน้นถือครองสินทรัพย์ประมาณ 5 ถึง 20 วัน ในครั้งถัดไประบบจะนำเงื่อนไขเหล่านี้ไปปรับใช้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ และถ้าไม่อยากเปิดหน้าจอทำงาน ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปแชตที่เราใช้อยู่แล้ว ทั้ง Telegram, Slack, Discord, WhatsApp, Teams ไปจนถึงอีเมล

Shadow Account วิเคราะห์จุดอ่อนจากประวัติการเทรดจริง

ฟีเจอร์จำลองพอร์ตคู่ขนานอย่าง Shadow Account โดดเด่นตรงที่ แทนที่จะทดสอบเฉพาะกลยุทธ์ในตำรา ระบบสามารถนำประวัติการซื้อขายจริงของเรามาใช้วิเคราะห์ได้โดยตรง

เริ่มจากส่งออกไฟล์ประวัติการเทรดจากแอปโบรกเกอร์ (รองรับทั้งแอปโบรกเกอร์จีนรายใหญ่อย่าง Futu และไฟล์ CSV ทั่วไป) จากนั้นระบบจะนำมาประมวลผลพฤติกรรมการเทรดของเราออกมาเป็นสถิติอย่างละเอียด เช่น ระยะเวลาถือครองเฉลี่ย, สัดส่วนไม้ที่ทำกำไร (Win Rate), อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน และช่วงที่พอร์ตติดลบหนักที่สุด พร้อมช่วยชี้จุดบกพร่องทางจิตวิทยาการเทรด เช่น Disposition Effect ที่มักรีบขายตัวที่กำไรแต่ทนถือตัวที่ขาดทุนไว้นาน, การเทรดถี่เกินไป, การไล่ราคา และการยึดติดกับราคาเดิมในอดีต

จุดที่น่าสนใจคือ ระบบจะสกัดกฎการเทรดของเราออกมาเป็นเงื่อนไขที่ชัดเจน (ไม่ใช่แค่สรุปกว้างๆ ว่าเป็นคนชอบเล่นสั้น) แล้วนำกฎชุดนั้นไปรันจำลองเป็นกลยุทธ์คู่ขนานแบบไร้อารมณ์อย่าง Shadow Strategy

ผลลัพธ์ที่ได้จะชี้ให้เห็นว่าเราทำผิดวินัยตรงไหนบ้าง มีจังหวะไหนที่ขายหมูเร็วเกินไป หรือจังหวะไหนที่มีสัญญาณซื้อขายชัดเจนแต่เรากลับลังเล และถ้าเราทำตามระบบอย่างเคร่งครัด ผลตอบแทนจะแตกต่างจากความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน โดยระบบจะสรุปออกมาเป็นรายงาน HTML หรือ PDF แบ่งเป็น 8 ส่วน เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการเทรดต่อไป

เส้นแบ่งระหว่างบัญชีทดลองกับเงินจริง

ตามค่าเริ่มต้น Vibe-Trading ออกแบบมาเป็นเครื่องมือช่วยวิจัย จำลองสถานการณ์ และทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง ไม่ใช่บอทส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ การส่งคำสั่งซื้อขายจริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้เปิดสิทธิ์และเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ที่รองรับด้วยตนเอง เช่น Robinhood Agentic Trading และระบบเองก็ไม่ได้ถือครองเงินทุนของผู้ใช้แต่อย่างใด

สิ่งที่น่าสนใจคือระบบควบคุมความเสี่ยง ก่อนจะปล่อยให้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายจริงได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องกำหนดกรอบการทำงานไว้ล่วงหน้า เช่น กำหนดสินทรัพย์ที่อนุญาตให้เทรด, ขนาดออเดอร์สูงสุดต่อไม้, วงเงินรวมที่เปิดสถานะได้ และจำกัดจำนวนครั้งการเทรดต่อวัน พร้อมระบบหยุดฉุกเฉิน (Kill Switch) เพื่อยกเลิกการเทรดจริงทั้งหมดได้ทันที และมีระบบบันทึกประวัติการทำงาน (Audit Log) เก็บทุกขั้นตอนย้อนหลัง ซึ่งแนวคิดนี้คล้ายกับ การให้คนอนุมัติก่อน AI agent ลงมือ เพียงแต่เปลี่ยนมากำหนดเพดานความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแทนการกดอนุมัติทีละออเดอร์

นอกจากนี้ การแยกโหมดพอร์ตจำลอง (Paper Trading) ออกจากโหมดเงินจริง (Live Trading) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสลับค่าใน AI Agent แต่ขึ้นอยู่กับกลไกความปลอดภัยของโบรกเกอร์เอง เช่น การแยกรูปแบบรหัสบัญชี การแยกเซิร์ฟเวอร์ หรือสถานะที่ระบุว่าเป็นบัญชีทดลอง ถ้าโบรกเกอร์ไหนไม่มีระบบแยกที่ชัดเจน Vibe-Trading จะจำกัดให้ทำได้แค่อ่านข้อมูลและทดสอบในบัญชีทดลองเท่านั้น ปัจจุบันระบบรองรับโบรกเกอร์ 13 ราย เช่น IBKR, Robinhood, Alpaca, Binance, Futu, eToro และ MetaTrader 5 โดยส่วนใหญ่รองรับทั้งการอ่านข้อมูลและการเทรดในบัญชีทดลอง และมีหลายรายที่รองรับการเทรดจริงภายใต้กรอบที่ตั้งไว้ด้วย

ในแง่สถาปัตยกรรมความปลอดภัย เครื่องมือที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อขายจริงจะแยกออกจากการเรียกใช้งานผ่านโปรโตคอลภายนอกอย่าง MCP (Model Context Protocol) เพื่อป้องกันไม่ให้แอปภายนอกสั่งเทรดได้โดยตรง ขณะที่ฝั่งเครื่องมือวิจัยและทดสอบย้อนหลังก็ออกแบบให้ตัดขาดจากระบบส่งคำสั่งซื้อขายจริงโดยสิ้นเชิง

อีกข้อจำกัดที่ควรรู้คือเรื่องข้อมูลตลาด ข้อมูลที่ระบบดึงมาให้ใช้ฟรีไม่ได้ละเอียดระดับวินาทีหรือมีความลึกของ Order Book ซึ่งข้อมูลระดับนั้นต้องดึงผ่าน API ของโบรกเกอร์โดยตรง ดังนั้นใครที่คิดจะนำไปใช้กับกลยุทธ์ที่ต้องแข่งกันด้วยความเร็วสูง เครื่องมือนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานประเภทนั้น

ของปลอมที่ใช้ชื่อเดียวกัน

ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ แต่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าโดยตรง ผู้พัฒนาแจ้งเตือนว่า ปัจจุบันมีบัญชีบนแพลตฟอร์ม X, โปรเจกต์บนแพลตฟอร์มสร้าง Agent อย่าง Virtuals รวมถึง Smart Contract เหรียญดิจิทัลที่นำชื่อ Vibe-Trading ไปแอบอ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากทีมผู้พัฒนาอย่างเป็นทางการ โดยทีมผู้พัฒนาไม่เคยออกและไม่เคยรับรองเหรียญคริปโตหรือเหรียญมีมตัวไหนเลย

คำเตือนนี้สำคัญตรงที่มาจากตัวผู้พัฒนาเอง ถ้าเจอเหรียญหรือโทเคนที่อ้างชื่อโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ แวะกลับไปเทียบกับหน้า GitHub ทางการก่อนสักรอบก็ยังดีนะ

จุดที่มันช่วยได้จริง

Vibe-Trading ไม่ได้ทำให้เราอ่านตลาดได้แม่นขึ้น สิ่งที่มันช่วยย่นระยะเวลาให้จริงๆ คือทำให้รู้เร็วขึ้นว่าไอเดียในหัวใช้ไม่ได้ผล และการรู้ว่าไอเดียไหนใช้ไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงเงินจริง ก็เป็นผลลัพธ์ที่นับเป็นตัวเลขได้เหมือนกัน

ที่มา: โปรเจกต์ Vibe-Trading: Your Personal Trading Agent จาก HKUDS บน GitHub